影线越过和收盘价越过是两种不同的突破。本文介绍假突破形成的结构、确认突破的几种方法，以及每种确认各自要付出的代价。
突破指价格越过阻力上方，或跌破支撑下方。但“越过了”其实混着两种含义：一种是K线进行过程中只有最高价（影线）冲到阻力上方，最后却收在阻力下方；另一种是收盘价本身收在阻力上方。前一种在K线结束后，图上只会留下一根上影线。人们常说的假突破，就是这种看似越过、随后又回到区间内的走势；收盘越过后几根K线内又跌回去的情况，也用同一个名字称呼。之所以要区分，是因为影线和收盘价所含的信息不同。影线记录的是曾有人短暂愿意买到那个价位，但力量不足以守住它；收盘价则是K线结束时市场所接受的价格。所以谈论突破时，要同时说明是什么越过了、在哪个时间周期上越过的，才不会对同一个画面各说各话。如果阻力不是单一价位，而是由多次转折处形成的一条带，很多人会把越过带的上沿才视为突破。收在带中间的K线，仍被看作处于阻力之内。
醒目价位的正上方往往容易聚集订单。一般的解释是，阻力上方同时挂着押注下跌者的止损单，以及越过就买入的突破买单。价格稍稍越过阻力时，这些订单一齐成交，价格向上一跳；但如果后续接力买入的人不足，价格就会再被压回区间内。在合约市场，反方向仓位的强制平仓有时也起同样的作用。止损和强平带来的订单与其说是新的买入意愿，不如说是旧仓位的了结，这部分量一旦消化完，就没有继续推高价格的力量了。在这种结构下值得检查的线索是：突破瞬间成交量是否短暂放大后马上萎缩、突破K线是否留下长上影线、下一根K线是否未能刷新高点。反过来，如果越过之后成交持续不断、K线一直收在阻力上方，多数人会解读为进来的是新买盘，而不是了结的仓位。照这种解释，假突破与其说是偶然事故，不如说是因为很多人盯着同一条线而产生的现象。
假突破之后，价格有时会迅速走到区间的另一端，因此也有人把失败的突破本身当作反方向的线索。其解释是，追突破的人止损时发出的订单，这次变成了把价格推向反方向的力量。使用这种视角的人常看的标准是：回到区间内的那根K线收盘价跌到阻力下方多远，以及下一根K线是否跌破那根K线的低点。但这种解读也有同样的问题。留下上影线回到区间内的K线之后，有时紧接着再次突破成功，所以必须定好判定失败的时机和标准，而那个标准同样伴随着变晚的代价。常见的误解是只看一根上影线就断定反方向。长影线的K线在趋势中途也经常出现，不在区间边缘出现的影线与这种解读关系不大。归根结底，解读失败的突破和解读突破是同一类判断，无论哪种，都要同时定好判断错误时在哪里停手。
用来过滤假突破的方法，通常是下面四种之一或其组合。它们的共同点都是“再观察一会儿才承认是突破”，区别在于等什么、等多久。成交量条件的标准，可以像成交量异动扫描器那样，用相对于前20根已收盘K线平均值的倍数来衡量。时间周期也会改变结果。在1小时K线上是收盘突破的走势，在日K线上可能只留下一根上影线，所以要事先定好以哪个周期的收盘价为准。K线根数条件最好和时间周期相乘来考虑。3根15分钟K线和3根日K线同样是“三根”，等待的时间却完全不同。实战中，比起只用一种，更多人会以收盘确认为基础，再加上成交量倍数作为辅助条件混合使用。条件叠加得越多，被过滤掉的情况越多，但正如下一节所见，变晚的程度也会一起变大。
每种确认方法在减少假突破的同时，都要让出一些东西。等收盘确认，K线快结束时价格可能已经走远。等回踩，就会整段错过不回踩直接上冲的强势突破。成交量条件能过滤掉交易清淡时段的突破，但结果会因基准倍数定多少而大不相同。K线根数越多，假突破过滤得越多，但承认时的价格离阻力越远；如果止损设在阻力下方，到止损的距离也会变远。用距离来想，这个代价更清楚：等待确认期间价格离开阻力的那段，就是错过的距离，而判断错误时亏损的幅度也会大出同样的距离。所以把确认条件改严时，很多人会缩小仓位，让亏损控制在同样的限额内，这种计算在仓位大小一文中讨论。常见的误解是以为增加确认条件，亏损就会单纯减少。减少的是出错的次数，一次出错的幅度反而可能变大。
确认条件越严，中假突破的次数越少。但同样的条件也会切掉真突破的前段，因此过滤掉的亏损和错过的利润哪个更大，取决于条件和市场。宽松的规则常常出错，但对的时候上车早；严格的规则错得少，但上车晚。无法事先说哪个更好，在用实际数据测量之前，两者都只是猜测。挑选规则时常犯的错误，是回想过去图表上吃过大亏的几次假突破，然后加上能避开它们的条件。这样做出的条件对那几个场景很合适，但在其他时期可能会错过更多真突破。因为记忆里留下的是吃大亏的场景，而不是悄悄成功的突破。每改一个条件，就在同一时期里同时数一数避开了几次假突破、晚上车了几次真突破，这才是公平的比较。
加密货币策略回测器里内置了唐奇安突破规则。默认设置是：收盘价越过前20根K线的最高价就买入，收盘价跌破前10根K线的最低价就卖出。信号以已收盘K线的收盘价判断，成交按下一根K线的开盘价，扣除手续费（默认0.1%）和滑点（默认0.05%），并与同期单纯持有的结果并排比较。在这条规则下，假突破往往表现为买入后不久就以亏损结束的交易，因此换着币种、时间周期和期间，查看交易记录、胜率和最大回撤，就能确认这类交易出现得多频繁、亏得多大。比较时最好一次只改一项。只改入场周期，就能在同一画面里看到：周期越长，交易次数和很快结束的亏损交易如何变化，以及作为代价，盈利交易的入场晚了多少。股票策略回测器里也有同样的规则，可以换个股票做同样的比较。如何解读结果，在回测一文中讨论。
突破是真是假，终究是事后才贴上的名字。这里介绍的确认方法，只是以变晚换取更少假突破的交换，并不是事先分辨两者的方法。同一段走势，在日K线上可能是假突破，在1小时K线上却可能是成功的突破。另外，本文的说明以上下边界清楚的区间突破为前提。在区间不明显的地方画的线，本来就不是很多人在看的线，前面所说的订单聚集结构未必完全适用。成交量、回踩、K线根数的标准，同样的数值在市场平静期和剧烈波动期作用也不同。用哪种确认条件，是要和能接受多晚、判断错误时在哪里停手一起决定的问题，本文不替你做这个选择。
加密货币24小时交易，突破随时可能发生；在交易清淡的凌晨或周末，少量订单就可能让价格短暂越过阻力。这正是这类时段的突破常被成交量条件过滤掉的原因。另外，加密货币交易分散在多家交易所和合约市场，一家交易所图表上的成交量只是全部交易的一部分，这一点也要考虑。合约强平连锁发生时，阻力上方有时会出现格外长的影线。股票在常规交易时段结束后出的消息会反映在次日开盘价上，因此常被提到的一种假突破是：在阻力上方跳空高开，盘中回补缺口又回到区间内。这种情况下，日K线上会留下一根开盘在阻力上方、收盘在阻力下方的阴线。韩国股票有每日涨跌幅限制，一天能走的幅度是固定的；三星电子、SK海力士这类大盘股在开盘和收盘集合竞价时成交集中，开盘价和收盘价的分量很重。美国指数和大型科技股的财报多在收盘后公布，公布次日的缺口在很大程度上左右突破判断。
在实时图表上看突破时，最常见的陷阱是尚未收盘的K线。K线结束前，屏幕上的收盘价只是当前价格，如果收盘前位于阻力上方的K线被压下来，“收盘突破”就会变成只留下上影线的假突破。成交量也在K线进行中不断累积，K线初期和前期平均值比较会显得比实际小，随着更新逐渐变大。所以下面的顺序都以已收盘的K线为准。
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